Indicateurs macro-prudentiels pour le système bancaire CEMAC

Ce travail identifie des indicateurs macro-prudentiels de solidité financière pour le système bancaire CEMAC. Il répond au besoin de surveillance face aux effets néfastes des crises financières. L’étude analyse des variables microéconomiques agrégées, macroéconomiques et leurs combinaisons. Elle détermine les plus pertinents pour anticiper une dégradation du système bancaire. Les créances sur le secteur privé, les investissements directs étrangers et la conjonction crédits/exportations augmentent ce risque. L’appréciation du taux de change, les fonds propres bancaires et l’inflation le réduisent. Ces indicateurs sont cruciaux pour une intervention rapide du régulateur en CEMAC.

This paper aims to identify macro-prudential indicators of financial strength for the CEMAC banking system. It addresses the need for supervision given the detrimental effects of financial crises. The study analyzes a set of indicators from literature, including micro-aggregated, macroeconomic, and combined variables. It determines the most relevant ones for predicting banking system deterioration in the sub-region. Results show that claims on the private sector, foreign direct investment, and combined credits/exports increase degradation risk. Conversely, exchange rate appreciation, increased banking system capital, and inflation reduce this risk. These indicators are vital for prompt regulatory intervention to prevent potential banking crises in CEMAC.

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